提到程式交易，你可能直覺會想到 Python、C++、雲端部署等技術工具。但其實，Excel 也可以做程式交易，而且它至今仍是金融業常見的策略設計與資料處理平台之一。尤其對初學者或不熟程式語言的使用者來說，Excel 是進入程式化交易思維的理想起點。本篇文章將帶你了解如何使用 Excel 進行程式交易、有哪些應用方式、優缺點，以及進一步整合 API 的方法。
Excel 可以做哪些程式交易功能？
| 功能類別 | 說明 |
|---|---|
| 策略模擬與回測 | 使用技術指標函數（如移動平均、RSI）建立交易邏輯與績效模擬 |
| 自動資料更新 | 搭配資料來源（如 Yahoo Finance 或券商 API）自動抓取行情數據 |
| 即時警示與提示 | 設定條件觸發條件，當符合策略邏輯時跳出訊息或發送通知 |
| 串接下單系統 | 搭配券商 COM API 或巨集 VBA，下單指令可從 Excel 傳出 |
| 資產組合分析 | 配置權重、自動再平衡計算、計算年化報酬與風險指標 |
常見 Excel 程式交易應用範例
1. 技術分析回測表格
- 下載台股或美股的日線資料
- 寫出 MA5、MA20、RSI、MACD 等公式
- 設定條件欄位，例如「若 MA5 > MA20 則顯示『買進』」
- 利用 SUMPRODUCT、IF、OFFSET 計算績效、勝率、回落等指標
2. 股票即時資料更新（搭配 Power Query 或 VBA）
- 透過 Power Query 抓取 Yahoo Finance API
- 寫入資料更新公式，每幾分鐘更新一次股價
- 搭配條件格式顯示「買進／賣出」提示色塊
3. 自動化下單（搭配券商 API）
- 台灣券商如永豐、元大提供 COM API / DLL
- 可用 Excel VBA 控制 API，例如點選按鈕送出下單指令
- 欄位填好「股票代號、數量、價格」，一鍵送出下單指令
4. 結合 Google Sheets + LINE Notify 傳送訊號
- 使用 Google Sheets 計算技術指標與交易訊號
- 用 Apps Script 撰寫觸發函數，每次自動寄送 LINE 訊息：
function sendLineNotify(message) {
const token = '你的Token';
const options = {
'method': 'post',
'payload': 'message=' + message,
'headers': {
'Authorization': 'Bearer ' + token
}
};
UrlFetchApp.fetch('https://notify-api.line.me/api/notify', options);
}
Excel 程式交易的優點與限制
| 優點 | 限制與風險 |
|---|---|
| 操作簡單，適合新手入門 | 無法應對高頻交易，執行效率與穩定性有限 |
| 視覺化與操作性強，公式邏輯易懂 | 缺乏錯誤偵測與資安防護，容易下錯單 |
| 可搭配 VBA 撰寫簡易自動化流程 | 串接券商 API 難度較高，技術支援資源有限 |
| 適合做策略驗證、投資組合建構與簡易模擬交易 | 資料更新需額外設定，無法完整處理歷史大數據或高頻回測 |
誰適合用 Excel 做程式交易？
✅ 適合：
- 剛接觸程式交易但尚不熟程式語言的新手
- 會計、財務背景人士希望以熟悉工具進行策略設計
- 只想驗證策略邏輯，不需要實盤部署者
- 想用低風險方式練習資金管理與交易規則者
❌ 不適合：
- 想執行多策略／多商品自動交易的進階使用者
- 需要高頻交易或秒級判斷的使用場景
- 需要部署於雲端 VPS 執行全天候交易者
延伸學習與實作建議
| 題目方向 | 延伸資源或工具建議 |
|---|---|
| 技術指標公式撰寫 | Investopedia 技術指標定義、Excel TA 範例文件 |
| 自動下載股價資料 | Power Query、Yahoo API、Google Finance 函數 |
| VBA 下單教學 | 查詢「永豐 API + VBA」、「台灣券商 DLL 串接」 |
| 資產組合分析 | Solver 最適化、模擬退場點、風險報酬比計算 |
總結：Excel 是程式交易的起點，不是終點
用 Excel 進行程式交易是一種入門友善、風險低的方式，特別適合用來理解策略邏輯、觀察績效指標與手動模擬。但當你開始需要更高的效率、更多資料、更強的策略彈性時，仍建議學習 Python、串接券商 API，打造更穩健的交易系統。
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